Gesamtvolumen

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Stand –

Markt –

Branchenrotation

Rotation ist ein relativer Vorgang: Im steigenden Markt legen fast alle Branchen zu, entscheidend ist, welche stärker zulegt als der Markt und welche zurückbleibt. Gemessen an der Marktkapitalisierung aller S&P-500-Werte nach GICS-Branchen.

Relative Stärke gegen den Gesamtmarkt

Steigende Linie = die Branche gewinnt Anteil, das Kapital rotiert hinein.

Verschiebung je Branche

Anteil an der Gesamtkapitalisierung und dessen Veränderung. pp = Prozentpunkte Anteil, rel = Vorsprung gegenüber dem Gesamtmarkt.

Wie das zu lesen ist

Relative Stärke ist der auf 100 normierte Verlauf einer Branche geteilt durch den Gesamtmarkt. Steigt die Linie, schlägt die Branche den Markt. Ob der Markt insgesamt steigt oder fällt, spielt dabei keine Rolle.
Dynamik ist die erste Ableitung davon, also die Steigung über ein Monatsfenster. Über der Nulllinie zieht eine Rotation gerade an, darunter läuft sie aus. Eine Branche kann noch weit vorn liegen und trotzdem schon Tempo verlieren.
Anteil zeigt dasselbe in absoluter Aufteilung: Wie viel Prozent des Indexwerts auf die Branche entfällt.
Kein Kauf- oder Verkaufssignal. Rein beschreibend. Ob eine Branche, die zuletzt gewonnen hat, weiter gewinnt, ist damit ausdrücklich nicht gesagt.

Grenzen der Daten

Heutige Indexmitglieder. Zwischenzeitlich ausgeschiedene Firmen fehlen. Für die beschreibende Betrachtung vertretbar, für eine Renditeaussage wäre es verzerrt.
Heutige Branchenzuordnung wird auf die ganze Historie angewandt (GICS-Reform 2018 nicht abgebildet).
Marktkapitalisierung statt reinem Kurs. Rückkäufe verkleinern, Kapitalerhöhungen vergrößern sie, auch ohne Kursbewegung.

Alarme

Eine Regel meldet per Mail, sobald ein Signal neu eintritt, nicht solange es anhält. Ausgewertet wird auf dem Server, also auch dann, wenn niemand diese Seite offen hat. Jede Mail nennt die Kennzahlen hinter dem Muster und, wo vorhanden, was der eigene Backtest dazu gemessen hat.

Regeln

Alle Regeln sind für alle sichtbar. Die Empfängeradresse steht nur verkürzt hier, damit die Seite keine abgreifbare Adressliste wird.

Zuletzt ausgelöst

Der Beleg, dass die Auswertung läuft. Ohne Adressen.

Wie das gemeint ist

Kante statt Zustand. Gemeldet wird der Moment, in dem eine Bedingung neu gilt. Eine Aktie, die dreißig Tage lang in „Insider-Käufe" steht, löst einmal aus und nicht vierzehntausendmal. Erst nach einer rubrikeigenen Ruhezeit darf sie erneut melden.
Drei Takte. Absorption und Kursschwellen werden während der US-Handelszeit alle drei Minuten geprüft, Kaufklimax und Kapitulation einmal nach Börsenschluss, Insider und Momentum einmal je Nacht. Das ist keine Sparmaßnahme: Ein Muster, das sich nur einmal täglich ändern kann, alle drei Minuten zu melden, erzeugt Nachtruhe-Alarme ohne Informationsgewinn.
Eine Mail je Auslösung, nicht je Aktie. „Momentum-Leader" hat konstruktionsbedingt immer genau 25 Treffer. Deshalb verlangen Momentum und das frische 52-Wochen-Hoch eine Ticker-Auswahl.
Entprellt, wo es nötig ist. MACD und SMA200 werden aus dem Tagesschluss mit dem Live-Kurs fortgeschrieben und können um die Schwelle flackern. Solche Regeln melden erst, wenn der Zustand zwei Prüfungen hält.
Kein Rat. Ein Alarm sagt, dass etwas eingetreten ist, nicht was zu tun ist. Wo eigene Backtests vorliegen, steht deren Ergebnis in der Mail, auch wenn es unbequem ist: Bei Momentum und 52-Wochen-Hoch war im eigenen Test kein Vorteil gegenüber dem Markt nachweisbar.

Kommende Earnings

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Mittelwert-Profil (typische Reaktion über alle Calls)

Einzelne Calls (jeder Earnings-Call einzeln)

Burggraben-Kennzahlen

Fundamentalanalysen